Decisións financeiras con incerteza
Por favor, use este identificador para citas ou ligazóns a este ítem:
http://hdl.handle.net/10347/10363
Ficheiros no ítem
Metadatos do ítem
Título: | Decisións financeiras con incerteza |
Autor/a: | Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
Centro/Departamento: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Fundamentos da Análise Económica Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais |
Palabras chave: | Utilidade esperada | Utilidad esperada | Aversión ao risco | Aversión al riesgo | Prima de risco | Prima de riesgo | Media | Varianza | Dominio estocástico | Distribución de probabilidade | Distribución de probabilidad | |
Data: | 2013 |
Editor: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
Serie: | Unidades Didácticas (Universidade de Santiago de Compostela). Análise Económica dos Mercados Financeiros I ; 6 |
Resumo: | Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da unidade é caracterizar as preferencias dun investidor polos activos financeiros ante unha situación de incerteza. As preferencias son un ingrediente fundamental da teoría de elección de carteira. Con esta finalidade, introdúcese a utilidade esperada e descríbense diferentes funcións de utilidade que, dependendo das súas características, permiten describir diferentes actitudes dos investidores cara o risco como aversión, neutralidade ou amor ao risco. Tamén se caracteriza a utilidade esperada no espazo media varianza, de xeito que en función das características de risco e rendibilidade esperada dun activo podemos ordenar as diferentes alternativas de investimento de acordo coas preferencias do individuo. Finalmente, introdúcese o concepto de dominio estocástico, un concepto que, dependendo de cómo sexa a relación entre a distribución de probabilidade dos rendementos dos activos, vainos a permitir establecer unha relación de preferencia entre dous activos a partires dunha información moi básica das preferencias. A comprensión desta unidade reviste un grao de dificultade elevado na mediada que require de unha elevada capacidade de abstracción e do manexo da teoría da elección baixo incerteza e da estatística. É por iso que ao longo da unidade se utilizan diversos exemplos numéricos que tratan de ilustrar os conceptos teóricos expostos. |
Descrición: | Titulación: Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros -- Materia: Análise Económica dos Mercados Financeiros I |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/10363 |
ISBN: | 978-84-15876-34-2 |
Dereitos: | © Universidade de Santiago de Compostela, 2013. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |