Estrutura temporal dos tipos de xuro
Por favor, use este identificador para citas ou ligazóns a este ítem:
http://hdl.handle.net/10347/10364
Ficheiros no ítem
Metadatos do ítem
Título: | Estrutura temporal dos tipos de xuro |
Autor/a: | Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
Centro/Departamento: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Fundamentos da Análise Económica Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais |
Palabras chave: | Estrutura temporal de tipos de xuro | Estructura temporal de los tipos de interés | Curva cupón cero | Factor de desconto | Factor de descuento | Bootstrapping | Interpolación | Nelson-Siegel | Svensson | Prima de risco | Prima de riesgo | Segmentación de mercado | Liquidez | Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros | Análise Económica dos Mercados Financeiros I | |
Data: | 2013 |
Editor: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
Serie: | Unidades Didácticas (Universidade de Santiago de Compostela). Análise Económica dos Mercados Financeiros I ; 3 |
Resumo: | Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. Esta unidade ten como obxectivo analizar a estrutura temporal dos tipos de xuro, é dicir a relación existente entre os tipos de xuro a diferentes prazos. En particular, estudarase a curva cupón cero, a súa utilidade no proceso de valoración dos activos financeiros e os diferentes métodos que se poden utilizar na práctica para a estimación da curva. Así mesmo, tamén se revisan as diferentes teorías que explican a forma da estrutura temporal dos tipos de xuro. A comprensión da temática desta unidade didáctica non é difícil pero require do manexo do cálculo financeiro desenvolvido a unidade 2. Ao longo da unidade utilízanse unha serie de exemplos numéricos sinxelos que teñen como obxectivo motivar e facilitar ao estudante o acceso á problemática da estimación da curva cupón cero e a súa relevancia para a valoración de activos. |
Descrición: | Titulación: Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros -- Materia: Análise Económica dos Mercados Financeiros I |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/10364 |
ISBN: | 978-84-15876-31-1 |
Dereitos: | © Universidade de Santiago de Compostela, 2013. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |