Valoración de opcións
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/10367
Files in this item
Metadata of this item
Title: | Valoración de opcións |
Author: | Reboredo Nogueira, Juan Carlos |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Fundamentos da Análise Económica Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais |
Subject: | Opcións | Opciones | Call | Put | Non arbitraxe | No-arbitraje | Modelo binomial | Black-Scholes | Simulación | Letras gregas | Letras griegas | Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros | Análise Económica dos Mercados Financeiros II | |
Date of Issue: | 2013 |
Publisher: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
Series/Report no.: | Unidades Didácticas (Universidade de Santiago de Compostela). Análise Económica dos Mercados Financeiros II ; 4 |
Abstract: | Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros II que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da unidade é introducir diferentes formas ou modelos de valoración de contratos de opcións. Utilizando os suposto de non arbitraxe e a replicación, analízase a valoración binomial, a valoración de Black-Scholes e a valoración por simulación, modelos que utilizan diferentes perspectivas ou supostos pero que conducen a resultados semellantes. Así mesmo, estúdanse as propiedades dos prezos das opcións e a súa sensibilidade aos factores determinantes dos mesmos. A comprensión desta unidade require da comprensión dos fundamentos de valoración de activos, da idea de non arbitraxe e replicación para a valoración de activos. A maior dificultade desta unidade está no manexo de conceptos de estatística e de cálculo estocástico. Para evitar que as dificultades técnicas dificulten a comprensión da valoración deste tipo de activos financeiros, ao longo da unidade utilízanse varios exemplos numéricos que tratan de ilustrar a aplicación práctica dos diferentes procedementos de valoración. |
Description: | Titulación: Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros -- Materia: Análise Económica dos Mercados Financeiros II |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/10367 |
ISBN: | 978-84-15876-39-7 |
Rights: | © Universidade de Santiago de Compostela, 2013. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |