Show simple item record

dc.contributor.authorReboredo Nogueira, Juan Carlos
dc.date.accessioned2014-05-09T08:04:40Z
dc.date.available2014-05-09T08:04:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-84-15876-39-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/10367
dc.descriptionTitulación: Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros -- Materia: Análise Económica dos Mercados Financeiros II
dc.description.abstractEsta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros II que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da unidade é introducir diferentes formas ou modelos de valoración de contratos de opcións. Utilizando os suposto de non arbitraxe e a replicación, analízase a valoración binomial, a valoración de Black-Scholes e a valoración por simulación, modelos que utilizan diferentes perspectivas ou supostos pero que conducen a resultados semellantes. Así mesmo, estúdanse as propiedades dos prezos das opcións e a súa sensibilidade aos factores determinantes dos mesmos. A comprensión desta unidade require da comprensión dos fundamentos de valoración de activos, da idea de non arbitraxe e replicación para a valoración de activos. A maior dificultade desta unidade está no manexo de conceptos de estatística e de cálculo estocástico. Para evitar que as dificultades técnicas dificulten a comprensión da valoración deste tipo de activos financeiros, ao longo da unidade utilízanse varios exemplos numéricos que tratan de ilustrar a aplicación práctica dos diferentes procedementos de valoración.
dc.description.sponsorshipUniversidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
dc.relation.ispartofseriesUnidades Didácticas (Universidade de Santiago de Compostela). Análise Económica dos Mercados Financeiros II ; 4
dc.rights© Universidade de Santiago de Compostela, 2013. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectOpcións
dc.subjectOpciones
dc.subjectCall
dc.subjectPut
dc.subjectNon arbitraxe
dc.subjectNo-arbitraje
dc.subjectModelo binomial
dc.subjectBlack-Scholes
dc.subjectSimulación
dc.subjectLetras gregas
dc.subjectLetras griegas
dc.subjectMáster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros
dc.subjectAnálise Económica dos Mercados Financeiros II
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::53 Ciencias económicas::5303 Contabilidad económica::530301 Contabilidad financiera
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::53 Ciencias económicas::5304 Actividad económica::530499 Otras (especificar)
dc.titleValoración de opcións
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/book
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Fundamentos da Análise Económica
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais


Files in this item

application/pdf
Name: Reboredo_Nogueira_JuanCarlos_UD4-ACSX-II.pdf
Size: 988.6 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© Universidade de Santiago de Compostela, 2013. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as  © Universidade de Santiago de Compostela, 2013. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)





Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback